SOCP にしてはみたけど

この前のプログラムは、１箇所バグがあることがわかり、それを取り除いたら、きちんと動作するようになった。
ただ、主双対内点法では精度が必要以上に出るようで、計算時間がかかりすぎるようだ。
（元論文が１秒なのに、１時間以上かかっている。）
classification problem では、もともと入力が完全に分類できるとは限らず（実データではよくあること）、これに主双対内点法の 1.0e-7 などの精度では精度が高すぎるようである。
単純に精度が高ければそれでいい、というわけではない、と言う点がとても勉強になった。

元にしている論文で使っているソフトは、
A DC piecewise affine model and a bundling technique in nonconvex nonsmooth minimization,
Optimization Methods & Software, 19(1), pp 89-102, 2004
であり、アルゴリズムのベースは、
Minimizing nonconvex nonsmooth functions via cutting planes and proximity control,
SIAM J Optim, 14(3), pp 743-756, 2004
のようである。
ぱらぱらっとめくってみると、どうやら trust region を使っているようである。

ただ、今回使っている定式化は、この２つの論文よりも、さらに特殊系であるため、より高速処理ができるのではないかと思う。

今日の作業内容：DC 4h
今日のBGM: Xenosaga I OST [1-2], III OST [2]
今日のランチ：シッダルータ　エッグカレー
明日の予測作業時間： 6h