ポートフォリオとSDP

昨日、Math Prog で読んでいた論文の定式化については、以下の論文がベースとなっていた。

A New Cone Programming Approach for Robust Portfolio Selection
Zhaosong Lu

結局のところ、楕円の形の制約を Linear Matrix Inequality に変形しているので、これまで構成してきた楕円の論文とは直接は関係がないようである。
ただ、この論文では、

* 楕円の制約を Linear Matrix Inequaitly に変形するのに S-procedure を用いており、これは何か最適化問題を SDP として定式化できるかどうか検討するのに役立つ可能性がある。
* ポートフォリオ最適化に SDP が利用されている論文として引用することもできる。このなかの参考文献（たとえば、Goldfarb など）もポートフォリオ最適化に数理最適化手法が利用されているようである。

といったことが利点と考えられる。

今日の作業内容：論文校正 2h + 論文読み 3h
今日のランチ：角笛 牛すじ煮込み
明日の予測作業時間：2h