論文読み：Efficient Convex Optimization for Linear MPC

今回も Optimization Online のところから、論文をチェックしてみた。
今回は、

Efficient Convex Optimization for Linear MPC
http://www.optimization-online.org/DB_HTML/2017/11/6353.html

基本的には、線形モデル予測制御の問題が、目的関数が凸2次、制約が線形制約になるので、それをどのように効率的に解くか、という話。立ち位置としては、サーベイに近いような感じだと思う。
解法としては、内点法と active-set methods が書かれていて、内点法は比較的スタンダードなものに線形制約に現れる帯構造を使って時間短縮を図るというもの。
あと、active-set methods は warm-start のほうでメリットが大きい、とのこと。


個人的には、active-set methods をあまり使ったことがなかったので、もうちょっと調べてみようと思う。手元にはたくさんの対角ブロックになるような SDP があるので、それをうまく解けるといいなぁ、と思っている。