Stochastic optimization の基本的なキーワード

A Tutorial on Stochastic Programming

Alexander Shapiro and Andy Philpott

http://www2.isye.gatech.edu/people/faculty/Alex_Shapiro/TutorialSP.pdf

を参考にすると、 Stochastic Optimization 関係のキーワードとしては、

• Two-stage optimization
• 複数のシナリオを発生させてからの最適化
• Sample Average Approximation (SAA)
• chance constraints
• VaR (Value at Risk)
• C-VaR (Conditional Value at Risk)
• Robust Optimization

といったあたりが重要。